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# Distribuições contínuas
## Vídeo
```{r echo=FALSE, out.extra=center(), results='asis'}
embed_yt('TrmDPVYTpHc')
```
## Distribuição uniforme
### Exemplo: gerador de números aleatórios
- Um programa para gerar números [reais]{.hl} aleatórios no intervalo $[0, 10]$.
- A probabilidade é distribuída [uniformemente]{.hl} neste intervalo.
- A variável aleatória $X$ representa os números gerados.
::: {.rmdimportant latex=1}
[$P(X = x) = 0!$]{.hl}
Como $X$ é uma variável aleatória contínua, as probabilidades
$P(X = 1)$, $P(X = 3{,}1416)$, ou qualquer outra probabilidade pontual
$P(X = x)$, [são iguais a zero]{.hl}!
:::
- A fdp (função de densidade de probabilidade) de $X$ é
$$
f(x) =
\begin{cases}
\frac{1}{10} & \text{se } x \in [0, 10] \\
0 & \text{se } x \not\in [0, 10]
\end{cases}
$$
cujo gráfico é
```{r echo=FALSE}
ggplot() +
stat_function(
fun = dunif,
args = c(-0.05, 10),
xlim = c(-1, 11),
geom = 'step',
color = 'blue',
linewidth = 1
) +
scale_x_continuous(
breaks = 0:10
) +
labs(
y = NULL,
x = 'X'
)
```
::: {.rmdimportant latex=1}
[Densidade não é probabilidade]{.hl}!
Perceba que a [probabilidade]{.hl} $P(X = 5)$ é $0$, mas a [densidade]{.hl} $f(5)$ é $1/10$.
:::
- A probabilidade de um número gerado estar [entre $5$ e $7$]{.hl} é de
$$
P(5 < X < 7) = P(5 \leq X \leq 7) = \int_5^7 f(x)\;\text{d}x = \int_5^7 \frac{1}{10}\;\text{d}x = \frac{1}{5}
$$
- O [valor esperado]{.hl} de $X$ é
$$
E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\;\text{d}x = \int_{0}^{10} \frac{1}{10}x\;\text{d}x = 5
$$
- A [variância]{.hl} de $X$ é
$$
\sigma^2(X)
= \int_{-\infty}^{+ \infty} (x - 5)^2 \cdot f(x)\;\text{d}x
= \int_{0}^{10} (x-5)^2 \cdot \frac{1}{10}\;\text{d}x
= \frac{25}{3}
= `r fm(25/3)`
$$
- **Exercício:** calcule $\sigma^2(X)$ usando a fórmula $\sigma^2(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
### No geral
- Escrevemos $X \sim \text{Unif} (a, b)$.
- Os extremos do intervalo são $a, b \in \mathbb{R}, a < b$.
- O [suporte]{.hl} é o intervalo $[a, b]$.
- A [função de densidade de probabilidade]{.hl} é
$$
f(x \mid a, b) =
\begin{cases}
\frac{1}{b - a} & \text{se } x \in [a, b] \\
0 & \text{se } x \not\in [a, b]
\end{cases}
$$
* [Valor esperado]{.hl}:
$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$
* [Variância]{.hl}:
$$\sigma^2(X) = \frac{(a - b)^2}{12}$$
### Em R
#### Função de densidade de probabilidade: [$f(x \mid a, b)$]{.hl} {-}
* `dunif(x, min = a, max = b)`.
* No exemplo do gerador de números aleatórios em $[0, 10]$, todos os valores no intervalo têm a mesma densidade: $\frac{1}{10}$. Valores fora do intervalo têm densidade $0$:
```{r dunif}
dunif(
c(-1, 1, 2, 10, 11),
min = 0,
max = 10
)
```
#### Função de probabilidade acumulada: [$\text{Unif}(X \leq q \mid a, b)$]{.hl} {-}
* `punif(q, min = a, max = b)`.
* No exemplo do gerador de números aleatórios no intervalo $[0, 10]$, qual a probabilidade de obter um número [menor que $4$]{.hl}?
```{r punif1}
punif(4, min = 0, max = 10)
```
* E um número [maior que $4$]{.hl}?
```{r punif2}
punif(4, min = 0, max = 10, lower.tail = FALSE)
```
#### Função quantil: [dado um valor de $\text{Unif}(X \leq x \mid a, b)$, então $x = ?$]{.hl} {-}
* O objetivo é achar $x$ tal que $\text{Unif}(X \leq x \mid a, b) = m$.
* `qunif(p, min = a, max = b)`.
* No exemplo do gerador de números aleatórios no intervalo $[0, 10]$, qual o número $x$ tal que existe uma probabilidade de $80\%$ de que um número [menor ou igual a $x$]{.hl} seja gerado?
```{r qunif1}
qunif(.8, min = 0, max = 10)
```
* E qual o número $x$ tal que existe uma probabilidade de $80\%$ de que um número [maior ou igual a $x$]{.hl} seja gerado?
```{r qunif2}
qunif(.8, min = 0, max = 10, lower.tail = FALSE)
```
#### Função para [gerar números aleatórios]{.hl} {-}
* `runif(n, min = a, max = b)`
* Os números gerados são de ponto flutuante:
```{r runif}
runif(10, min = 0, max = 10)
```
* **Exercício:** e se você quiser gerar apenas números inteiros no intervalo dado?
* **Exercício:** os extremos do intervalo (`min` e `max`) podem ser gerados?
## Distribuição normal
### Exemplo
* Segundo o [Levantamento do Perfil Antropométrico da População Brasileira Usuária do Transporte Aéreo Nacional](https://pdf4pro.com/view/levantamento-do-perfil-antropom-201-trico-10652c.html), em 2009, a estatura do homem brasileiro adulto era distribuída normalmente, com média $1{,}73$m e desvio-padrão $0{,}07$m.
* Segundo [este livro](https://www.pearson.com/us/higher-education/product/De-Veaux-Stats-Data-and-Models-Plus-NEW-My-Lab-Statistics-with-Pearson-e-Text-Access-Card-Package-4th-Edition/9780133956498.html), a estatura do homem holandês é distribuída normalmente, com média $1{,}84$m e desvio-padrão $0{,}08$m.
```{r specs}
mu_brasil <- 1.73
sigma_brasil <- .07
mu_holanda <- 1.84
sigma_holanda <- .08
```
* Gráfico:
```{r altura, echo=FALSE}
limites <- c(1.4, 2.2)
breaks <- seq(1.4, 2.2, .1)
grafico_base <-
ggplot() +
scale_x_continuous(breaks = breaks) +
scale_y_continuous(breaks = 0:5) +
labs(
y = NULL,
x = 'altura (m)',
color = NULL
)
normal <- function(mu, sigma, nome, faixa, cor = NULL) {
if (is.null(cor)) {
stat_function(
mapping = aes(color = nome),
fun = dnorm,
args = c(mean = mu, sd = sigma),
xlim = faixa
)
}
else {
stat_function(
mapping = aes(color = nome),
fun = dnorm,
args = c(mean = mu, sd = sigma),
xlim = faixa,
geom = 'area',
fill = cor,
alpha = 0.5,
outline.type = 'upper',
show.legend = FALSE
)
}
}
curva_brasil <- function(faixa = limites, cor = NULL) {
normal(
mu_brasil,
sigma_brasil,
'Brasil',
faixa,
cor
)
}
curva_holanda <- function(faixa = limites, cor = NULL) {
normal(
mu_holanda,
sigma_holanda,
'Holanda',
faixa,
cor
)
}
grafico_base +
curva_holanda() +
curva_brasil()
```
* **Exercício:** o que são os números no eixo vertical?
* Por que a curva do Brasil é mais alta?
### No geral
* Escrevemos $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.
* O [valor esperado]{.hl} é $\mu \in \mathbb{R}$.
* O [desvio-padrão]{.hl} é $\sigma \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.
* O [suporte]{.hl} é o intervalo$(-\infty, \infty)$.
* A [função de densidade de probabilidade]{.hl} é:
$$
f(x \mid \mu, \sigma) =
\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}
e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2}
$$
### Em R
#### Função de densidade de probabilidade: [$f(x \mid \mu, \sigma)$]{.hl} {-}
* `dnorm(x, mean = μ, sd = σ)`.
#### Função de probabilidade acumulada: [$\text{Norm}(X \leq q \mid \mu, \sigma)$]{.hl} {-}
* `pnorm(q, mean = μ, sd = σ)`.
* Qual a probabilidade de um homem [brasileiro]{.hl} ter [entre $1{,}80$m e $1{,}90$m de altura]{.hl}?
* Gráfico:
```{r entre-180-e-190-br, echo=FALSE}
grafico_base +
curva_brasil() +
curva_brasil(faixa = c(1.8, 1.9), cor = 'red')
```
* Menos que $1{,}80$m:
```{r menos-q-180}
pnorm(1.80, mu_brasil, sigma_brasil)
```
* Menos que $1{,}90$m:
```{r menos-q-190}
pnorm(1.90, mu_brasil, sigma_brasil)
```
* Entre $1{,}80$m e $1{,}90$m:
```{r entre-180-190}
pnorm(1.90, mu_brasil, sigma_brasil) -
pnorm(1.80, mu_brasil, sigma_brasil)
```
* Qual a probabilidade de um homem [holandês]{.hl} ter [entre $1{,}80$m e $1{,}90$m de altura]{.hl}?
* Gráfico:
```{r entre-180-e-190-ho, echo=FALSE}
grafico_base +
curva_holanda() +
curva_holanda(faixa = c(1.8, 1.9), cor = 'red')
```
* Menos que $1{,}80$m:
```{r menos-q-180-h}
pnorm(1.80, mu_holanda, sigma_holanda)
```
* Menos que $1{,}90$m:
```{r menos-q-190-h}
pnorm(1.90, mu_holanda, sigma_holanda)
```
* Entre $1{,}80$m e $1{,}90$m:
```{r entre-180-190-h}
pnorm(1.90, mu_holanda, sigma_holanda) -
pnorm(1.80, mu_holanda, sigma_holanda)
```
#### Função quantil: dado um valor de [$\text{Norm}(X \leq x \mid \mu, \sigma)$, então $x = ?$]{.hl} {-}
* `qnorm(p, mean = μ, sd = σ)`.
* Quais as [alturas mínima e máxima]{.hl} dos homens que estão [nos $50\%$ da população em torno da média]{.hl}?
* Gráfico:
```{r intervalo-50-br, echo=FALSE, message=FALSE}
quantis <- c(
qnorm(.25, mu_brasil, sigma_brasil),
qnorm(.75, mu_brasil, sigma_brasil)
)
grafico_base +
curva_brasil() +
curva_brasil(
faixa = quantis,
cor = 'red'
) +
scale_x_continuous(breaks = quantis, labels = rep('??', 2))
```
* O limite [inferior]{.hl} é o valor à [esquerda]{.hl} do qual existem [$25\%$]{.hl} de probabilidade:
```{r q-25-br}
qnorm(.25, mu_brasil, sigma_brasil)
```
* O limite [superior]{.hl} é o valor à [esquerda]{.hl} do qual existem [$75\%$]{.hl} de probabilidade:
```{r q-75-br}
qnorm(.75, mu_brasil, sigma_brasil)
```
* Ou, equivalentemente, o valor à [direita]{.hl} do qual existem [$25\%$]{.hl} de probabilidade:
```{r q-25-br-dir}
qnorm(.25, mu_brasil, sigma_brasil, lower.tail = FALSE)
```
* As alturas mínima e máxima dos homens que estão nos $50\%$ da população em torno da média são $`r qnorm(.25, mu_brasil, sigma_brasil) %>% round(2) %>% fm()`$m e $`r qnorm(.75, mu_brasil, sigma_brasil) %>% round(2) %>% fm()`$m.
#### Função para [gerar números aleatórios]{.hl} {-}
* `rnorm(n, mean = μ, sd = σ)`.
* Qual é a [probabilidade de um homem holandês]{.hl} escolhido ao acaso ser [mais baixo]{.hl} do que [um homem brasileiro]{.hl} escolhido ao acaso?
* Vamos responder fazendo uma simulação.
* Vamos repetir muitas vezes o experimento de escolher um holandês ao acaso e um brasileiro ao acaso:
```{r amostras}
n <- 1e6
holandeses <- rnorm(n, mu_holanda, sigma_holanda)
brasileiros <- rnorm(n, mu_brasil, sigma_brasil)
```
* Qual a proporção de vezes em que o holandês é mais baixo?
```{r h-mais-baixo}
mean(holandeses < brasileiros)
```
* Segundo nossa simulação, esta é a resposta.
### *QQplots*
* Como saber se um conjunto de dados numéricos segue a distribuição normal?
* Vamos gerar dados aproximadamente normais (média $0$, desvio-padrão $1$):
```{r amostra-normal}
valores <- rnorm(1000)
head(valores)
```
* Histograma:
```{r hist-normal}
valores %>%
as_tibble() %>%
ggplot() +
geom_histogram(aes(x = value), bins = 10) +
labs(
x = 'valor',
y = NULL
)
```
* Para estes dados, os quartis são
```{r quartis}
quantile(valores)
```
* Na distribuição $\mathcal{N}(0, 1)$ teórica, os quartis seriam
```{r quartis-teoricos}
qnorm(c(0, .25, .5, .75, 1))
```
* O gráfico QQ (quantil-quantil) mostra os quantis da amostra no eixo $y$ e os quantis teóricos no eixo $x$. A reta vermelha serve para referência; se as duas distribuições fossem idênticas, todos os pontos estariam sobre a reta.
```{r qq-valores}
valores %>%
as_tibble() %>%
ggplot(aes(sample = value)) +
geom_qq(alpha = .3) +
labs(
y = 'amostra',
x = 'N(0, 1)'
) +
geom_abline(color = 'red')
```
* Um exemplo concreto: pesos de $15$ mulheres com idades entre $30$ e $39$ anos:
```{r pesos}
pesos <- women %>%
select(weight) %>%
transmute(peso = weight * .4535924)
```
* Histograma:
```{r hist-pesos}
pesos %>%
ggplot() +
geom_histogram(aes(x = peso), bins = 6) +
labs(y = NULL)
```
* O gráfico quantil-quantil fica
```{r pesos-qq}
pesos %>%
ggplot(aes(sample = peso)) +
geom_qq() +
labs(
y = 'pesos',
x = 'N(0, 1)'
)
```
* Quanto mais próximos de uma reta com inclinação de $45$ graus os pontos ficarem, mais próximos da distribuição normal os dados estão.
* Podemos usar, como distribuição teórica no eixo $x$, a distribuição normal com média e desvio-padrão iguais à média e ao desvio-padrão dos dados:
```{r pesos-qq-nao-padrao}
m <- mean(pesos$peso)
s <- sd(pesos$peso)
pesos %>%
ggplot(aes(sample = peso)) +
geom_qq(
dparams = list(
mean = m,
sd = s
)
) +
geom_abline(color = 'red') +
labs(
y = 'pesos',
x = paste0('N(', m %>% round(2), ' ; ', s %>% round(2), ')')
)
```
* Ou podemos padronizar os dados no eixo $y$, fazendo com que a média deles seja $0$ e o desvio-padrão deles seja $1$.
* Para fazer isso manualmente, basta subtrair a média e dividir pelo desvio-padrão:
```{r padronizar-manual}
pesos %>%
mutate(peso = (peso - mean(peso)) / sd(peso)) %>%
kbl(
format.args = list(big.mark = '.')
) %>%
kable_paper(
c('striped', 'hover'),
full_width = FALSE
)
```
* Ou podemos usar a função `scale`, que faz o mesmo:
```{r padronizar-scale}
pesos %>%
mutate(peso = scale(peso)) %>%
kbl(
format.args = list(big.mark = '.')
) %>%
kable_paper(
c('striped', 'hover'),
full_width = FALSE
)
```
```{r pesos-qq-padrao}
pesos %>%
mutate(peso = scale(peso)) %>%
ggplot(aes(sample = peso)) +
geom_qq() +
labs(
y = 'pesos\n(padronizados)',
x = 'N(0, 1)'
) +
geom_abline(color = 'red')
```
* Um exemplo de dados não normais:
```{r nao-normais}
dados <- rexp(100, rate = .1)
m <- mean(dados)
s <- sd(dados)
```
* Histograma:
```{r hist-nao-normal}
dados %>%
as_tibble() %>%
ggplot() +
geom_histogram(aes(x = value), bins = 20) +
labs(
x = 'valor',
y = NULL
)
```
* QQ:
```{r qq-nao-normal}
dados %>%
as_tibble() %>%
ggplot(aes(sample = value)) +
geom_qq(
dparams = list(
mean = m,
sd = s
)
) +
geom_abline(color = 'red') +
labs(
y = 'dados',
x = paste0('N(', m %>% round(2), ' ; ', s %>% round(2), ')')
)
```
* **Exercício**: gere um gráfico quantil-quantil para estes dados, usando a distribuição exponencial com média $10$ como distribuição teórica no eixo $x$.
### Aproximação da binomial pela normal
* Exemplo:
* Uma organização vai receber sangue de $32$ mil doadores escolhidos ao acaso.
* A probabilidade de um doador ter sangue tipo O- é $p = 0{,}06$.
* Qual a probabilidade de a organização conseguir no mínimo $1.850$ doadores com sangue do tipo O-?
* Cada doador é uma prova de Bernoulli, com probabilidade de sucesso $p = 0{,}06$. Supondo que os doadores são independentes (por exemplo, não são todos parentes) e usando a distribuição binomial, a resposta é
$$
\text{Binom}(X \geq 1850 \mid n = 32000, p = 0.06)
$$
* Em R
```{r o-binom}
pbinom(
q = 1849,
size = 32000,
prob = 0.06,
lower.tail = FALSE
)
```
* Este resultado é o valor da longa e trabalhosa expressão
$$
{32000 \choose 1850} 0{,}06^{1850} 0{,}94^{30150} +
{32000 \choose 1851} 0{,}06^{1851} 0{,}94^{30149} + \cdots +
{32000 \choose 32000} 0{,}06^{32000} 0{,}94^{0}
$$
* Felizmente, podemos usar a distribuição normal para achar uma aproximação:
* A média da distribuição binomial é $np = 32.000 \cdot 0{,}06 = 1920$.
* O desvio-padrão da distribuição binomial é $\sqrt{np(1-p)} \approx 42{,}48$.
* Usando uma normal com esta média e este desvio-padrão, temos
```{r 0-normal}
pnorm(
q = 1849,
mean = 1920,
sd = 42.48,
lower.tail = FALSE
)
```
* As distribuições são mesmo parecidas:
```{r normal-binom-func, echo=FALSE}
normal_binom <- function(n, p, limites = NULL) {
mu <- n * p
sigma <- sqrt(mu * (1-p))
if (is.null(limites))
limites <- c(mu - 4 * sigma, mu + 4 * sigma)
ggplot() +
stat_function(
mapping = aes(color = 'normal'),
fun = dnorm,
args = list(mean = mu, sd = sigma),
xlim = limites
) +
geom_col(
data = tibble(
valor = round(limites[1]):round(limites[2]),
probab = dbinom(valor, n, p)
),
mapping = aes(x = valor, y = probab, fill = 'binom'),
) +
scale_fill_manual(
values = c('#FF000050', 'blue'),
aesthetics = c('fill', 'color'),
guide = 'legend'
) +
guides(color = 'none') +
labs(
y = NULL,
fill = NULL,
title = paste0(
'Comparação entre Binom(',
n,
' ; ',
p,
') e N(',
round(mu, 2),
' ; ',
round(sigma, 2),
')'
)
)
}
```
```{r normal-binom-plot, echo=FALSE}
n <- 32000
p <- .06
normal_binom(n, p)
```
* Mas nem toda binomial se parece com uma normal:
```{r normal-binomial-plot-ruim}
n <- 5
p <- .1
normal_binom(n, p, limites = c(-2, 5)) +
scale_x_continuous(breaks = -2:5)
```
* Neste exemplo, quanto da probabilidade da normal está em valores abaixo de $-0.5$ (valores que não fazem sentido para a binomial!)?
```{r normal-negativa}
pnorm(-.5, n * p, sqrt(n * p * (1 - p)))
```
* Como resolver isto?
* Lembrando que $99{,}7\%$ da probabilidade da distribuição normal está a $3$ desvios-padrão de distância da média, podemos exigir que a distribuição binomial esteja dentro destes limites.
* Então, a normal deve ser $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ tal que o intervalo de $\mu - 3\sigma$ até $\mu + 3\sigma$ só tenha valores positivos.
* Ou seja, queremos $$\mu - 3\sigma > 0$$
* O que equivale a $$\mu > 3\sigma$$
* Como a normal é calculada a partir de $\text{Binom}(X \mid n, p)$, isto equivale a
$$
np > 3 \sqrt{np(1-p)}
$$
* Elevando os dois lados ao quadrado: $$n^2p^2 > 9np(1-p)$$
* Dividindo ambos os lados por $np$ (que é positivo): $$np > 9(1-p)$$
* Como $(1-p) \leq 1$, podemos nos satisfazer com $$np > 9$$
* **Conclusão:**
* Para aproximar a binomial $\text{Binom}(X \mid n, p)$ por uma normal, exigimos que $np$ seja pelo menos $10$.
* Como a normal é simétrica, também exigimos que $n(1-p)$ também seja pelo menos $10$.
* Em outras palavras, o número esperado de sucessos e o número esperado de fracassos precisam ser, ambos, maiores ou iguais a $10$.
### Correção de continuidade
* E se, no exemplo dos doadores de sangue, quiséssemos calcular a probabilidade de a organização obter *exatamente* $1.850$ doadores com sangue O-?
```{r exato-binom}
dbinom(1850, 32000, .06)
```
* Usando a aproximação normal, como calcularíamos esta probabilidade? Como a normal é uma distribuição contínua, $P(X = 1850)$ é igual a zero (como qualquer probabilidade pontual)!
* A solução é calcular $P(1849{,}5 \leq X \leq 1850{,}5)$:
```{r probs-corr-cont}
probs <- pnorm(
c(1849.5, 1850.5),
mean = 32000 * 0.06,
sd = sqrt(32000 * 0.06 * (1 - 0.06))
)
probs[2] - probs[1]
```
* Trabalhando com uma distribuição $\text{Binom}(X \mid n = 20, p = 0{,}5)$, isto fica claro no gráfico. Cada barra centrada no valor $x$ compreende uma região de $x - 0{,}5$ até $x + 0{,}5$:
```{r correcao-cont, echo=FALSE}
normal_binom(20, .5, c(0, 20)) + scale_x_continuous(breaks = 0:20)
```
## Exponencial
### Exemplo
* Lembre-se de que a distribuição de Poisson modela o número de ocorrências de um fenômeno que tem uma média de $\lambda$ ocorrências por período de tempo.
* Imagine que o números de visitas por minuto à sua página web é $\lambda = 4$.
* Então, o *tempo* entre visitas é uma variável aleatória contínua $X$, que pode ser modelada pela distribuição exponencial com média $1/\lambda = 1/4 = 0{,}25$.
* Qual a probabilidade de que o tempo entre uma visita e a próxima seja menor do que $0{,}33$ minuto?
$$
\begin{aligned}
P(X \leq 0{,}33 \mid \lambda = 4)
&= \int_0^{0{,}33} \lambda e^{-\lambda \cdot 0{,}33} dx \\
&= 1 - e^{-\lambda \cdot 0{,}33} \\
&= 1 - e^{-`r 4 * .33`} \\
&\approx `r round(1 - exp(-4 * .33), 2)`
\end{aligned}
$$
### No geral
* $X \sim \text{Exp}(\lambda)$
* Média: $1/\lambda$
* Desvio padrão: $1/\lambda^2$
* Suporte: $[0, \infty)$
* Fdp:
$$
f(x \mid \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}
$$
### Em R
* Densidade: `dexp(x, rate = 1)`
* Probabilidade acumulada: `pexp(q, rate = 1, lower.tail = TRUE)`
* Quantil: `qexp(p, rate = 1, lower.tail = TRUE)`
* Geração de números aleatórios: `rexp(n, rate = 1)`
## Outras distribuições contínuas importantes
* Distribuição $t$ de Student
* Distribuição $\chi^2$
* Distribuição $F$
## Jardim zoológico de distribuições
Para sua diversão: https://ben18785.shinyapps.io/distribution-zoo/